John Ehlers Indicators Mt4 Forex

Indicador Laguerre o melhor dos osciladores Um dos momentos mais desagradáveis ​​na negociação na aplicação da análise técnica é o equilíbrio entre suavização e atraso no testemunho de indicadores. Para filtrar os ruídos nítidos necessários para aumentar o período de suavização, mas depois, ao mudar a tendência, haverá sinal atrasado. Quanto menor o alisamento, mais sinais falsos ocorrerão. Como minimizar o efeito do ruído e não perca o início de uma nova tendência Isso nos ajudará no indicador Laguerre. Que será discutido neste artigo. Características do Laguerre Indicador Plataforma: Metatrader4 Pares de moedas: Qualquer par de moedas Tempo de negociação: Depende da sua estratégia Prazo: Qualquer (recomendado H4 e superior) Corretora recomendada: o indicador Alpari Laguerre tornou-se amplamente conhecido no início de 2000, quando John Ehlers contou Algoritmo interessante de preços de suavização em seu livro análise cibernética dos mercados de ações e futuros. Ehlers, engenheiro e na década de 70 do século passado, trabalhou na criação de equipamentos para processamento de sinais aeroespaciais. Essas realizações foram a base para a criação do indicador Laguerre. John Ehlers é um proponente da teoria dos ciclos e do desenvolvimento do Indicador Laguerre usou a análise espectral da entropia máxima, desenvolvida pelos geofísicos. Em suma, a fórmula utilizada para calcular o indicador Ehlers é reduzida à estimativa de futuros espectros com base em um conjunto mínimo de dados. De acordo com outra teoria, a aparência do indicador associado à equação do famoso matemático francês Laguerre. De qualquer forma, vamos verificá-lo em ação. Laguerre Indicator é um excelente indicador de uso no comércio com a tendência. Os comerciantes gostam porque mostra os ciclos de mercado no período selecionado de gráfico melhor do que a maioria dos indicadores padrão de um conjunto de plataforma MT4. Este indicador mostra um ótimo início e fim de micro-tendências, o que significa que o indicador será principalmente interessante para scalpers. Claro, o indicador em si não está no seu nelly não pode ser um sistema de negociação independente Mas em combinação com outros indicadores e métodos de análise técnica Laguerre Indicator capaz de dar um bom resultado. Configurações do Laguerre Indicator gamma (padrão 0.7) - o coeficiente para calcular o nível do indicador. Quanto maior a gama, mais suave será a linha na saída. CountBars (padrão 950) - o número máximo de barras do gráfico em que o indicador será calculado. Usando o Indicador Laguerre no comércio Apesar do indicador Laguerre ser considerado indicador de tendência, foi construído com base no princípio do oscilador, onde os valores totais estão dentro de certos limites. No nosso caso, é o intervalo de 0 a 1. A opção mais simples de usar: Long Trade ao cruzar a linha 0.2 de baixo para cima. Shot Trade quando cruzar a linha 0.8 de cima para baixo. Você também pode usar a linha do indicador suavizado 0,5 para filtragem de transações no sistema: se o Laguerre abaixo de 0,5, considere apenas a entrada Longa se acima - apenas uma entrada curta. Sair da posição longa se o indicador Laguerre cruzou a linha 0,5 ou 0,8 da parte superior para baixo. Saída da posição curta quando cruzar a linha 0.2 ou 0.5 de baixo para cima. Consideremos um exemplo simples do uso prático do Indicador Laguerre nas estratégias de negociação no mercado Forex. John Ehlers observou que os ciclos dos mercados financeiros devem ser usados ​​em combinação com metodologias de tendências, por exemplo, eu tomo duas médias móveis. Você pode experimentar as linhas de tendência, canais e outros indicadores de tendências. Usamos duas médias móveis, e abriremos uma posição em sua interseção. Os filtros para posições de abertura servirão dois indicadores Laguerre: um com gama 0.5 (Azul) e o segundo 0.9 (Orquídea). Se o MA mais rápido (Azul) cruza o lento MA (Orquídea) de baixo para cima, o Laguerre rápido (Azul) é superior a 0,9 e um lento (Orchid) começou a crescer e cruzou abaixo do nível de 0,1, para abrir Long posição. A saída de posições longas pode ser realizada no cruzamento do lento Indicador Laguerre de nível 0.9 de cima para baixo: Para posições curtas opostas: Essa estratégia em paralelo com parada final pode funcionar bastante bem no período H4. Indicador Laguerre é um indicador de tendência, que exibe uma linha de tendência em uma janela separada. Ele pode ser usado como um sinal de confirmação para entrar no mercado, bem como um sistema de comércio separado. Este indicador é muito simples de usar. Pode igualmente ser usado para sair do mercado e como um sinal para entrar. O autor não conseguiu eliminar completamente o maior problema de todos os indicadores - o problema da demora. No entanto, o indicador Laguerre produz sinais mais e com precisão da maioria dos osciladores padrão, o número de falsos alarmes é marcadamente inferior ao do mesmo estocástico. No arquivo LaguerreIndicator. rar: Download grátis Laguerre Indicator Por favor aguarde, preparamos seu linkTodos os indicadores John Ehlers. Fajstk: Parece que João abre um novo site para vender suas idéias. E o vídeo com pdf Sua nova idéia parece estar baseada em um novo filtro chamado filtro de cobertura que para mim é apenas filtro de passagem de banda. Veja o gabinete. Alguém criou alguma estratégia com base nesse filtro e teste Walk Forward. O tópico correspondente no bigmetrading está aqui Hmmm. Parece que John tenta novamente vender alguns sinais comerciais após o fracasso e fechar seu site eminiz baseado em gráficos da Corona. Como de costume, o que John Ehlers diz deve ser tomado com um grão de sal, mas parece que conseguimos espremer o que é utilizável também (o super-som adaptativo, por exemplo, não é uma maneira ruim de filtrar dados na minha opinião, Mesmo que algumas outras formas de adaptação possam ser testadas nele). A partir de seus sinais comerciais. Ele provavelmente é um bom engenheiro, mas até agora ele não demonstrou que ele é tão bom comerciante também - todas as suas tentativas naquela parte do mundo até agora foram falhas, o que mostra que não é suficiente ter apenas uma parte de uma negociação Conhecimento para ser um bom comerciante também. Acabei de assistir ao webinar ao vivo de John Ehler. (O inventor de ações enviou-me um convite) Para as minhas perguntas, obtive respostas a seguir 1) O que é uma diferença entre o filtro ruim e os filtros de cobertura. A resposta foi melhor atenuação nas bandas, de modo melhor. 2) Para o enquadramento do tempo, a sua nova técnica é aplicável. Resposta ele estava usando para gráficos diários, mas para todos os TF está OK. Hmmm isso precisa ser comprovado. Os gráficos diários têm poucas barras tão fáceis de se ajustarem a eles, especialmente se você escolher 3) Esta técnica é aplicável para dados HF FOREX - sem resposta 4) Esta técnica funcionará se os dados tiverem fortes tendências - nenhuma resposta 5) Perguntei-lhe Também se ele fez algum teste Walk Forward para qualquer instrumento usando esta técnica - também não respondeu Bem, ele estava recomendando seu novo livro e serviço de estoque spotter bastante. Nos próximos dias, eu farei alguns testes Walk Forward usando a estratégia estocástica de Johns em comparação com a estratégia estocástica comum nos mesmos conjuntos de dados, então nós vamos se extrair mais informações comerciais. Fajstk: aqui está uma informação sobre Nyquist-Shannon Moving Average (juntamente com o código MT4) que supõem ser superior ao Ehlers MA. Alguém já tentou isso. Se o fizerem, não acho que eles estão no caminho certo (com toda a franqueza, é muito complicado de usar e os resultados não são o que se espera de um bom filtro médio). Não é a questão de saber se algo é superior a Ehlers ma (Ehlers não é bom no campo de MAs - algumas das suas tentativas, como a que ele chamou de lag ma, são francamente qualquer coisa, mas grave), mas uma comparação com alguns filtros muito melhores imediatamente vem à mente E então essa ma não vai ser tão brilhante Voz Fisher ou Solar Não repete Indicador Qualquer um, por favor, postar MTF Fisher ou Solar Wind Não repete com alerta Indicador. É uma versão multi-tempo com alertas já existentes. Recentemente eu estava brincando com ele em MATLAB enquanto estou tentando entrar mais profundamente na estrutura de dados FX e, infelizmente, tenho notícias ruins sobre o indicador de IDE de John nesta publicação, cheguei à conclusão Que usar SE para negociação é um pouco inútil, pois é instável - ele foi calculado pela função MATLAB wfbmesti usando 3 métodos diferentes do que eu comparei esse resultado com a saída de Johns, que parecia muito mais estável e suave e comecei a ser suspeita - Johns suaviza Preço duas vezes antes e depois do cálculo. Bem, talvez esteja bem, faça isso depois, mas antes de eu suspeitar que ele pode destruir a estrutura de distribuição. Então fiz o experimento. Eu gerei Brownian Motion fracionada com valor HE conhecido e calculou HE a partir deste como uma referência. Do que eu suavicei séries geradas e calculo HE para ver se há um impacto de suavização para ele. Então: Ajuste o parâmetro H para 0,6 e o ​​comprimento da amostra H 0,6 lg 10000. Gerar 100 realizações fBm baseadas em wavelet para H 0,6 e calcular as três estimativas para cada uma delas n 100 Zeros Hest (n, 3) 0,5927 0,5927 0,5648CODE Valores de HE de As séries geradas são em torno de 0,6 como esperado. John usa esta fórmula para suavizar Liso (Preço 2 Preço1 2 Preço2 Preço3) 6 CÓDIGO 100 Hest2 zeros (n, 3) H 0,6 lg 10000 fBm06 (ii) (fBm06 (1, ii) 2 fBm06 (1, ii-1) 2 FBm06 (1, ii-2) fBm06 (1, ii-3)) 6 0.7013 0.5977 0.8760 então não cerca de 0.6 mais como deveria ser. A distribuição e a estrutura são afetadas. Parece que apenas o método 2 sobreviveu a este (derivado discreto de segunda ordem, baseado em wavelets). Apenas se pergunte se o método de Johns sobreviver a isso. Além disso, das postagens com o link acima, quando eu removi o alisamento do código FDI e do gráfico 2-FDI (então HE), este valor é completamente diferente do valor HE gerado pelo MATLAB. Em resumo, eu não confiaria nesse indicador e em nenhum outro que clone Seu código.